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【摘要】：本文以2004年1月至2017年8月之间的中越货币官方套算汇价、中越货币黑市汇价以及中越边境贸易净出口量数据,采用向量误差修正模型(VECM),对这三者之间的关系进行了估计。并进一步进行了Granger因果关系检验、脉冲响应略论和方差分解略论。探讨结果表明,中越货币黑市汇价主要由官方套算汇价决定,并且一定程度上受中越边境贸易净出口量变动的作用,而中越官方套算汇价和黑市汇价对边境贸易净出口都具有显作品用,边境贸易净出口对黑市汇价具有一定程度作用,但是对中越货币官方套算汇价作用不显著。
【作者单位】：
西南财经大学中国金融探讨中心; 一、文献综述现阶段学者对黑市汇价所做的探讨,大部分是对黑市汇价波动特性以及长期记忆性等方面进行探讨,或者是对外汇黑市产生的原因以及外汇黑市溢价等现象进行探讨,而真正侧重黑市汇价、官方汇价,以及货物贸易三者之间关系的探讨较少。比如夏南新(2017年)利用ARFIMA—FIAP ，越南语毕业论文，越南语毕业论文 |
