中文摘要 9-11 ABSTRACT 11-12 第1章 导论 13-19 1.1 探讨背景 13-14 1.2 探讨思路 14-16 1.3 探讨创新与不足 16-17 1.4 探讨框架 17-19 第2章 国内外文献综述 19-27 2.1 能源期货市场探讨概况 19-22 2.1.1 能源期货发展探讨 19-20 2.1.2 能源期货价格作用因素 20 2.1.3 能源期货价格发现功能探讨 20-21 2.1.4 能源期货套期保值功能探讨 21-22 2.2 风险事件和跳跃溢出效应 22-26 2.2.1 跳跃和风险事件 22-24 2.2.2 跳跃溢出效应探讨 24-26 2.3 本章小结 26-27 第3章 SVCJ模型与MCMC措施 27-34 3.1 SVCJ模型 27-29 3.1.1 SVCJ模型与参数分布 27-29 3.2 马尔科夫链蒙特卡洛模拟 29-33 3.2.1 MCMC措施 30-31 3.2.2 Gibbs抽样算法 31-32 3.2.3 Gibbs抽样的收敛性 32-33 3.3 本章小结 33-34 第4章 能源期货市场跳跃溢出效应探讨 34-52 4.1 数据与相关统计特征 34-40 4.1.1 数据来源 34-35 4.1.2 统计特征描述 35-37 4.1.3 时序图特征略论 37-40 4.2 SVCJ模型的贝叶斯略论 40-48 4.2.1 参数和潜变量的分布设置 40 4.2.2 参数估计结果及略论 40-43 4.2.3 潜变量估计结果及略论 43-47 4.2.4 跳跃与风险事件关系 47-48 4.3 跳跃溢出效应 48-51 4.3.1 跳跃溢出强度略论 48-49 4.3.2 条件跳跃溢出概率略论 49-51 4.4 本章小结 51-52 第5章 结论与展望 52-53 附录 53-55 参考文献 55-59 致谢 59-60 学位论文评阅及答辩情况表 60 |
