摘要 2-4 ABSTRACT 4-6 第1章 绪论 9-19 1.1 探讨背景与探讨意义 9-10 1.1.1 选题背景 9-10 1.1.2 选题的理论和现实意义 10 1.2 文献综述 10-15 1.2.1 Copula函数的探讨近况 10-13 1.2.2 欧债危机传染效应探讨回顾 13-14 1.2.3 文献述评 14-15 1.3 本文的创新点 15 1.4 探讨思路及框架 15-19 1.4.1 探讨思路 15-17 1.4.2 探讨框架 17-19 第2章 金融危机传染效应与检验措施 19-23 2.1 金融危机传染的内涵 19 2.2 金融危机传染机制简述 19-21 2.2.1 金融溢出效应 19-20 2.2.2 贸易溢出效应 20 2.2.3 季风效应 20 2.2.4 金融传染效应 20-21 2.3 金融危机传染效应检验措施 21-23 第3章 基于非参数边际分布模型的时变Copula构建 23-43 3.1 非参数核密度估计 23-26 3.1.1 非参数核密度估计定义与基本性质 23-24 3.1.2 光滑参数和核函数的选取 24-25 3.1.3 非参数核密度估计ML措施 25-26 3.2 Copula 函数 26-32 3.2.1 定义与基本性质 26-27 3.2.2 常见Copula函数 27-30 3.2.3 一致性和相关性测度 30-32 3.3 时变Copula模型的构建 32-35 3.3.1 时变Copula模型相关系数 32-33 3.3.2 结构变点检测 33-34 3.3.3 模型估计及参数检验 34-35 3.4 实证略论 35-43 3.4.1 数据选取与预处理 35-36 3.4.2 数据的基本统计略论 36-37 3.4.3 模型的参数估计和拟合优度检验 37-39 3.4.4 时变相关系数结果略论 39-41 3.4.5 结构变点检测及结果略论 41-43 第4章 藤Copula模型的构建与实证略论 43-50 4.1 藤Copula模型介绍 43-46 4.1.1 藤 Copula 分解 43-44 4.1.2 藤结构简介 44-46 4.2 藤Copula模型构造步骤和参数估计 46-47 4.3 实证略论 47-50 4.3.1 藤Copula模型的选择 47-48 4.3.2 藤Copula模型的参数估计及结果略论 48-50 第5章 结论与展望 50-51 参考文献 51-55 致谢 55-56 |
