【关键词】：国家债务危机 宏观资产负债表 系统性CCA 市场隐含风险
【学位授予单位】：武汉大学
【学位级别】：
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F831.59;F815
【目录】：

论文创新点5-6

目录6-10

中文摘要10-14

Abstract14-19

1 引言19-36

1.1 探讨背景及意义19-25

1.1.1 探讨背景19-23

1.1.2 探讨意义23-25

1.2 相关概念及涵义25-30

1.2.1 国家债务危机25-26

1.2.2 国家信用及脆弱性26-27

1.2.3 国家信用风险27-28

1.2.4 系统性风险及传导28-30

1.3 框架结构、主要内容与探讨措施30-34

1.3.1 框架结构与主要内容30-33

1.3.2 探讨措施33-34

1.4 主要创新之处与不足34-36

2 文献综述36-71

2.1 欧洲国家债务危机相关理论综述36-43

2.1.1 与经济基础相联系的危机理论36-38

2.1.2 具有多重均衡性质的危机理论38-41

2.1.3 有关信用脆弱性的危机理论41-43

2.2 欧洲国家债务危机成因和演变综述43-54

2.2.1 欧洲国家债务危机的外部因素43-45

2.2.2 欧洲国家债务危机的内部因素45-50

2.2.3 欧洲国家债务危机的演变50-54

2.3 欧洲国家债务危机风险传导和度量综述54-60

2.3.1 基于资产负债表措施的探讨54-56

2.3.2 基于网络结构理论的探讨56-58

2.3.3 基于计量经济学措施的探讨58-60

2.4 欧洲国家债务危机作用和对策综述60-69

2.4.1 危机对欧洲内部经济的作用60-63

2.4.2 危机对国际金融市场的作用63-65

2.4.3 危机对全球经济复苏的作用65-66

2.4.4 对于欧洲国家债务危机的对策66-69

2.5 对现有相关探讨的评述69-71

3 本文探讨的理论基础71-89

3.1 欧洲国家债务危机的形成机制71-76

3.1.1 欧元区国家的扩张性财政政策71-73

3.1.2 国家信用风险与公共债务积累约束73-74

3.1.3 欧元区陷入债务与紧缩螺旋式发展74-76

3.2 资产负债表措施76-84

3.2.1 金融加速器理论76-79

3.2.2 宏观资产负债表的基本思想79-82

3.2.3 基于宏观资产负债表的风险传导82-84

3.3 系统性CCA措施84-89

3.3.1 系统性CCA措施的提出84-86

3.3.2 系统性CCA的概念和特征86-87

3.3.3 系统性CCA措施的运用87-89

4 欧洲国家债务危机的风险传导机制89-111

4.1 风险传导路径89-98

4.1.1 实体经济路径89-93

4.1.2 金融路径93-96

4.1.3 预期路径96-98

4.2 风险传导机制98-106

4.2.1 基于债权人渠道的传导机制98-100

4.2.2 基于银行渠道的传导机制100-103

4.2.3 基于实体经济渠道的传导机制103-105

4.2.4 基于市场预期渠道的传导机制105-106

4.3 欧洲经济部门清偿力风险略论106-111

4.3.1 欧洲金融部门清偿力风险106-108

4.3.2 欧洲公司部门清偿力风险108-111

5 基于系统性CCA措施的风险传导度量111-129

5.1 系统性CCA模型设定和估计111-121

5.1.1 基于CCA措施计算预期损失111-114

5.1.2 基于违约风险估计联合预期损失114-118

5.1.3 公共部门或有负债的估计118-121

5.2 欧洲经济部门隐含违约风险略论121-125

5.2.1 金融部门隐含违约风险121-123

5.2.2 公司部门隐含违约风险123-125

5.3 欧洲公共部门隐含违约风险略论125-129

5.3.1 欧洲财政债务风险略论125-127

5.3.2 欧洲公共部门或有负债度量127-129

6 欧洲国家债务危机的风险传导效应129-150

6.1 GVAR模型129-131

6.1.1 国别模型设定129-130

6.1.2 GVAR模型求解130-131

6.1.3 GVAR模型扩展131

6.2 欧元区境内风险传导效应略论131-140

6.2.1 数据描述与模型统计略论132-135

6.2.2 “欧猪五国”国债利差的协整略论135-137

6.2.3 各国对“欧猪五国”风险冲击的反应137-140

6.3 欧元区跨境风险传导效应略论140-150

6.3.1 欧元区与世界经济的贸易联系140-142

6.3.2 欧元区GVAR模型设定与统计检验142-145

6.3.3 世界经济对欧元区风险冲击的反应145-150

7 结论及对策150-158

7.1 结论150-153

7.2 对策153-158

7.2.1 推进欧元区结构性改革,促进经济增长153-154

7.2.2 强化国家债务管理,规避国家信用脆弱性154-155

7.2.3 防范不同路径下的冲击,减缓风险传导性155-158

参考文献158-170

1. 英文文献158-166

2. 中文文献166-170

附录170-175

攻博期间的科研成果目录175-177

1. 论文175

2. 参与项目175-176

3. 参与编书176-177

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