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论文摘要:
在理论界,对于金融衍生品与所依附基础资产价格关系的讨论一直是个热门话题（略）生品主要是股指期货和股指期权,其中又以股指期货方面的探讨居多.过去大多数该领域的文献都是对成熟发达市场进行探讨的,主要是美国、英国还有香港、澳大利亚等市场.而关于新兴市场指数期货的考察还不多.本文以大中华区指数期货市场和韩国指数期货市场为探讨对象,进行了这方面的探讨,整个文章分为以下（略）
第一章是引言部分.在这一章,主要介绍了股指期货的产生和发展情况、股指期货在大中华区以及韩国的（略）题的提出和探讨意义,所采用的探讨措施和创新之处.
第二章是文献综述.这一部分对国外该领域有作用力的文章做了一个较为完整的疏理,整个文献回顾以国外学者所采用的探讨措施为线索,分为两大部分进行了回顾:股指期货与现货的相对波动关系以及指数期货推出对现货波动的作用.由于国内尚无指数期货产品,所以文献 As the“Golden age”of the development history of finance, 1970s is a brand n（omitted）om that time, numerous amazing financial deriva（omitted）h as futures, options, swaps entered people’s vision quickly. Flexible and useful qualities enabled th（omitted）me the stars in financial markets, the astronomical contracts numbers are powerful evidence. They appeared in risk management、as（omitted）tion and almost every corner of financial markets. Combination of modern financial engineering theory and（omitted） fina... 目录:摘要 第2-4页 ABSTRACT 第4-6页 一 引言 第9-21页 （一） 股指期货的产生和发展概括 第9-13页 （二） 股指期货迅速发展的原因 第13-14页 （三） 股指期货在大中华区以及韩国的发展 第14-18页 （四） 本文论题的提出和探讨意义 第18-19页 （五） 探讨思路,措施及文章结构安排 第19页 （六） 本文的创新之处 第19-21页 二 文献综述 第21-42页 （一） 股指期货与现货市场波动的相对情况 第21-28页 （二） 股指期货的引入对现货市场波动性的作用 第28-42页 三 股指期货与现货市场相互波动关系的实证探讨 第42-85页 （一） 探讨措施设计 第43-44页 （二） 韩国KOSPI200 指数期货与现货波动性关系的实证探讨 第44-61页 （三） 香港恒生指数期货与现货波动性的实证探讨 第61-72页 （四） 台湾加权指数期货与现货波动性的实证探讨 第72-85页 四 实证检验的结论和对我国的借鉴 第85-91页 （一） 实证结论 第85-90页 （二） 政策建议 第90-91页 五 以我国股票为指数成分股的指数期货发展概述 第91-105页 （一） 以中国股票为指数标的的股指期货发展近况 第91-97页 （二） 新加坡A50 指数期货对A50 指数以及沪深300 指数的作用 第97-99页 （三） 新加坡A50 指数期货对封闭式基金折价率的作用 第99-102页 （四） 新加坡A50 指数期货对指数成分股的作用 第102-104页 （五） 本章总结 第104-105页 致谢 第105-106页 参考文献 第106-108页 |
